yuima 패키지의 Student t-Lévy 회귀 모형

본 논문은 R 패키지 yuima에서 상수 스케일과 임의의 자유도를 갖는 Student t-Lévy 프로세스로 구동되는 선형 회귀 모형의 추정 및 시뮬레이션 방법을 제시합니다. 이 프로세스는 금융, 물리학, 생물학 등 여러 분야에서 응용됩니다. 첫 번째 과제는 단위 시간 증분이 Student t 분포를 따르기 때문에 고빈도 수준에서 표본 경로를 시뮬레이션하는 것입니다. yuima에서는 임의의 길이 구간에 정의된 Student t-Lévy의 증분을 시뮬레이션하기 위해 역 푸리에 변환을 사용하여 이 문제를 해결합니다. 두 번째 과제는 추세, 스케일 및 자유도의 결합 추정으로, 이는 이전에 문헌에서 탐구되지 않은 문제입니다. yuima에서는 이 문제를 효율적으로 다루는 2단계 추정 절차를 개발합니다. yuima 패키지에 사용된 방법 및 클래스를 설명하기 위해 수치 예제가 제공됩니다.