아비트리지 프리 가격에서 결정적 시프트 조정 (과거 → 위험 중립 단기 금리)

R과 NMOF 패키지를 사용한 무차익 가격 프레임워크에서 결정적 시프트 조정 구현 이 게시물에서는 R과 NMOF 패키지를 이용해 무차익 가격 프레임워크 안에서 결정적 시프트 조정을 구현하는 방법을 설명합니다. 주요 단계는 다음과 같습니다. Nelson-Siegel 및 Nelson-Siegel-Svensson 모델을 사용해 인공 수익률 곡선 데이터를 생성합니다. 세 가지 다른 방법을 통해 단기 금리를 추정합니다. 금리 경로를 시뮬레이션합니다. 조정되지 않은 제로 쿠폰 채권 가격을 계산합니다. 결정적 시프트 조정을 적용합니다. 결과를 평가합니다.