R에서의 Twin Networks를 이용한 차분 기계 학습: 변동성 프록시를 이용한 비트코인 예측

최근 arXiv 논문 (Differential Machine Learning for 0DTE Options with Stochastic Volatility and Jumps)에 소개된 차분 기계 학습(DML)은 함수값뿐만 아니라 그 도함수까지 통합함으로써 지도 학습을 확장합니다. 금융 문맥에서는 종종 Greeks와 같은 민감도를 의미합니다. 하지만 직접적인 도함수를 사용할 수 없을 경우, 우리는 근사할 수 있습니다.