MultiATSM: R 패키지를 이용한 무차익 거시금융 다국가 모형 추정

MultiATSM 패키지는 8가지 거시금융 무차익 모형(ATSM)에 대한 추정 도구와 다양한 결과물을 제공하여 실무자, 학계, 정책 입안자들에게 유용합니다. 모든 모형은 Joslin et al. (2014)의 단일 국가 프레임워크를 다국가 환경으로 확장하며, Jotikasthira et al. (2015) 및 Candelon and Moura (2024)의 추가적인 개작을 적용했습니다. 이러한 모형 확장은 각각 지배적 (글로벌) 경제의 존재를 통합하고, 위험 요소들의 공동 동학을 포착하기 위한 GVAR(Global Vector Autoregressive) 설정을 채택합니다. 본 패키지는 모형 적합도, 위험 프리미엄, 충격 반응 함수, 예측 오차 분산 분해에 대한 시각 자료를 포함한 다양한 ATSM별 결과물을 생성합니다. 또한, 신뢰 구간을 위한 부트스트랩 방법과 채권 수익률 예측을 구현합니다.