ARIMA-Black-Scholes: 위험 중립 가격 산정을 위한 반-모수적 시장 위험 가격 (코드 + 사전 인쇄)

게시물 요약 이 게시물은 ARIMA 모델을 사용하여 물리적 주가 시뮬레이션에서 위험가격을 추출하고, 이를 옵션 가격 책정을 위한 위험중립 경로로 변환하는 반-정규화 접근 방식을 보여준다.