ARMA-GARCH를 넘어: 모델-agnostic 머신러닝과 컨포멀 예측으로 비모수 확률 주식 예측 (ML-ARCH)

Beyond ARMA-GARCH: 모델 무관 기계 학습 및 컨포멀 예측을 활용한 비모수적 확률적 주식 예측 (ML-ARCH)머신 러닝과 ARCH 효과를 결합한 확률적 주식 예측을 위한 유연한 하이브리드 접근 방식을 제공하며, 전통적인 ARMA‑GARCH 모델에 대한 대안이 됩니다.